Back مضاعف لاغرانج Arabic Multiplicadors de Lagrange Catalan Metoda Lagrangeových multiplikátorů Czech Lagrange-multiplikator Danish Lagrange-Multiplikator German Lagrange multiplier English Lagrangeren biderkatzaile Basque ضرایب لاگرانژ Persian Lagrangen kertoimet Finnish Multiplicateur de Lagrange French
En los problemas de optimización, el método de los multiplicadores de Lagrange, llamados así en honor a Joseph Louis Lagrange, es un procedimiento para encontrar los máximos y mínimos relativos (o locales) de funciones de múltiples variables sujetas a restricciones.[1] Este método reduce el problema restringido con n variables a uno sin restricciones de n + k variables, donde k es igual al número de restricciones, y cuyas ecuaciones pueden ser resueltas más fácilmente. Estas nuevas variables escalares desconocidas, una para cada restricción, son llamadas multiplicadores de Lagrange. El método dice que los puntos donde la función tiene un extremo condicionado con k restricciones, están entre los puntos estacionarios de una nueva función sin restricciones construida como una combinación lineal de la función y las funciones implicadas en las restricciones, cuyos coeficientes son los multiplicadores.
La demostración usa derivadas parciales y la regla de la cadena para funciones de varias variables. Se trata de extraer una función implícita de las restricciones, y encontrar las condiciones para que las derivadas parciales con respecto a las variables independientes de la función sean iguales a cero.
- ↑ Hoffmann, Laurence D.; Bradley, Gerald L.; Rosen, Kenneth H. (2004). Calculus for Business, Economics, and the Social and Life Sciences (8a edición). Nueva York; Londres: McGraw-Hill. pp. 575-588. ISBN 0071217827.